AAA Arbitrage
Afkast i 2024
15,9%
Afkast siden fondens start
43,3%
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Historisk afkast er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
Afkastfokuseret obligationsstrategi
AAA Arbitrage er en aktivt forvaltet strategi, der sigter mod at generere højt afkast ved at udnytte kreditspændet mellem nordiske AAA-ratede realkreditobligationer og statsobligationer/swaps.
Strategien har lav rente- og valutarisiko samt en omkostningseffektiv struktur, hvilket gør den attraktiv med hensyn til risiko og afkast.
På grund af høj volatilitet anbefales en investeringshorisont på 3 år.
Ved at anvende gearing på 8-12 gange og stramme risikogrænser (typisk OAS-risiko på 40-50) opnår strategien et attraktivt afkast efter omkostninger.
Afkast
KUN FOR PROFESSIONELLE INVESTORER
Resultaterne er historiske. Dette er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
Sådan kan du investere
AAA Arbitrage kan tilgås af professionelle investorer ved at kontakte Petersen & Partners på tlf.:
eller e-mail:
Juridisk navn: PPIM Core Fixed Income
Rating: AAA
Risiko: Middel
Anbefalet investeringsperiode: 3 år
ESG-rating, SFDR: Artikel 6
Tilgængelighed: Kun professionelle investorer
PPIM Core Fixed Income forvaltes af Fondsmæglerselskab Petersen & Partners A/S Investment Management (CVR: 38651374)
Informationer på denne side er markedsføringsmateriale
Hvordan virker det?
AAAA Arbitrage har en lang position i realkreditobligationer mod en kort position i statsobligationer eller renteswaps.
Ved kun at investere i AAA-ratede obligationer og eliminere rente- og valutakursrisiko er følsomheden mod generelle rentebevægelser beskeden. Investeringer med løbende positiv carry sikrer et løbende positivt afkast over tid.
PPIM Data Warehouse og Portfolio Engine er rygraden i vores velstrukturerede, systematiske og datadrevne investeringsproces. Handelsanalyser, automatisk handelsregistrering og kontinuerlig overvågning sikrer, at alle positioner bidrager til tilsigtede afkast og risikokarakteristika.
AAA Arbitrage har ugentlig likviditet.
Stram risikostyring
Den juridiske struktur for AAA Arbitrage sikrer, at investorerne ikke har kreditrisiko på Petersen & Partners, samt at aktiverne ligger sikkert og kun kan investeres i overensstemmelse med investeringsretningslinjerne.
Der foretages kontinuerlig overvågning af positioner og begrænsninger/limits af både Nykredit og Petersen & Partners.
Petersen & Partners har handelsaftaler med flere af de store velestimerede nordiske banker.
Mød teamet bag AAA Arbitrage
Obligationer, Partner
Klaus Goth
Tlf. nr.: +45 6155 4281
E-mail: kg@ppim.dk
Tlf. nr.: +45 2940 2564
E-mail: jal@ppim.dk
John Arian Larsen
Obligationer, Porteføljeforvalter
Lars Worsøe Andersen
Rådgivning, Partner
Tlf. nr.: +45 2527 6918
E-mail: lwa@ppim.dk
Risikovurdering
AAA Arbitrage vurderes at have et middel risikoniveau. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele den anbefalede investeringsperioden. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få et lavere afkast.
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.
Risikoskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er det laveste risikoniveau. AAA Arbitrage er klassificeret som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.